Сравнение DEEF с FIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI).
DEEF и FIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. FIDI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEF и FIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEF и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 6.83% | 32.36% | 2.77% | 16.99% | -16.94% | 9.22% | 7.90% | 19.30% | -17.20% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 8.15% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEF показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у FIDI с доходностью 8.15%.
DEEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 8.12%
FIDI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEF и FIDI
DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FIDI в 0.39%.
Доходность на риск
DEEF vs. FIDI — Ранг доходности на риск
DEEF
FIDI
Сравнение DEEF c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEF | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.36 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 3.07 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.59 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 16.57 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEF | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.36 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DEEF и FIDI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEF и FIDI
Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FIDI в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 3.49% | 3.63% | 4.04% | 3.96% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.15% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEF и FIDI
Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и FIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEF | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -46.34% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -9.92% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -26.05% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -2.84% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -9.97% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.15% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEF и FIDI
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что DEEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEF | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 4.87% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 8.82% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 14.91% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.83% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.85% | -2.61% |