PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEEF с FIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DEEF и FIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у FIDI с доходностью 8.93%.


DEEF

1 день
-0.08%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.80%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.28%

FIDI

1 день
-0.57%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.93%
6 месяцев
12.21%
1 год
25.24%
3 года*
19.10%
5 лет*
10.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и FIDI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
10.24%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-17.20%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF
8.93%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-20.16%

Correlation

The correlation between DEEF and FIDI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.86

The correlation between DEEF and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Доходность на риск

DEEF vs. FIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c FIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEEFFIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.65

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

13.04

-5.23

DEEF vs. FIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDI равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и FIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEEFFIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.19

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DEEF и FIDI

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и FIDI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DEEFFIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-46.34%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-6.96%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-12.09%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-26.05%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-2.24%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-9.79%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.94%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и FIDI

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DEEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DEEFFIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.09%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.00%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

11.60%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.84%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

18.73%

-2.44%

Сравнение комиссий DEEF и FIDI

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FIDI в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и FIDI

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности FIDI в 4.13%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
3.38%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF
4.13%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DEEF and FIDI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEF has higher volatility (3.88%) compared to FIDI (3.09%). In terms of maximum drawdown, DEEF dropped -36.48% vs FIDI's -46.34%.

On 5-year performance, FIDI leads with 10.43% vs 7.51% for DEEF. On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.43% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.

FIDI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.38% for DEEF.

DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.39% for FIDI.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и FIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор