PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с EASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEF с EASG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Deutsche Bank - DEEF tracks the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index while EASG tracks the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEEF returned 7.51%/yr vs 6.85%/yr for EASG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.14%/yr for EASG.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и EASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у EASG с доходностью 8.44%.

DEEF

1 день
-0.08%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.80%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.28%

EASG

1 день
-0.48%
1 месяц
4.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
10.51%
1 год
19.62%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и EASG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		10.24%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-5.60%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		8.44%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%

Correlation

The correlation between DEEF and EASG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between DEEF and EASG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEF и EASG

Секторы
DEEF
EASG

Промышленность

23.4%
18.5%

Финансовые услуги

14.2%
23.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
6.6%

Сырьевые материалы

9.6%
6.0%

Коммунальные услуги

6.8%
4.7%

Недвижимость

5.4%
2.0%

Энергетика

4.9%
3.4%

Технологии

4.8%
12.8%

Здравоохранение

4.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.6%

Промышленность

DEEF
23.4%
EASG
18.5%

Финансовые услуги

DEEF
14.2%
EASG
23.5%

Потребительский циклический сектор

DEEF
10.8%
EASG
6.8%

Потребительский защитный сектор

DEEF
9.7%
EASG
6.6%

Сырьевые материалы

DEEF
9.6%
EASG
6.0%

Коммунальные услуги

DEEF
6.8%
EASG
4.7%

Недвижимость

DEEF
5.4%
EASG
2.0%

Энергетика

DEEF
4.9%
EASG
3.4%

Технологии

DEEF
4.8%
EASG
12.8%

Здравоохранение

DEEF
4.4%
EASG
10.3%

Коммуникационные услуги

DEEF
4.2%
EASG
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EFAV
Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с CVIEEASG с EVUSEASG с FXAIX

Доходность на риск

DEEF vs. EASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c EASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFEASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.27

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.84

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.68

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

6.20

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. EASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа EASG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и EASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFEASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.27

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DEEF и EASG

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и EASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEFEASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-32.06%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.74%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-16.14%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-31.42%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.60%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.19%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.17%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и EASG

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 3.88%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEFEASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.83%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.54%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

15.55%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

16.64%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

18.35%

-2.06%

Сравнение комиссий DEEF и EASG

DEEF берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и EASG

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности EASG в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.38%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.86%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEF and EASG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EASG has higher volatility (4.83%) compared to DEEF (3.88%). In terms of maximum drawdown, DEEF dropped -36.48% vs EASG's -32.06%.

On 5-year performance, DEEF leads with 7.51% vs 6.85% for EASG. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DEEF has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEEF has performed better with a 7.51% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for DEEF.

EASG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.38% for DEEF.

DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.14% for EASG.

DEEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и EASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор