Сравнение DEED с MBBA
DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) and MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DEED charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for MBBA.
Доходность
Сравнение доходности DEED и MBBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEED
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
MBBA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEED и MBBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 0.77% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.75% |
Correlation
The correlation between DEED and MBBA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEED vs. MBBA — Ранг доходности на риск
DEED
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEED c MBBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEED | MBBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEED и MBBA
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки MBBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и MBBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEED | MBBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -2.83% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.24% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -1.10% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и MBBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEED | MBBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.58% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 4.58% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 4.58% | +1.36% |
Сравнение комиссий DEED и MBBA
DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MBBA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и MBBA
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности MBBA в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.33% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEED and MBBA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for DEED.
DEED has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 2.21% for MBBA.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DEED and 0.25% for MBBA.
Подберите оптимальное распределение для DEED и MBBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор