Сравнение DECZ с PAYH
DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) are both exchange-traded funds - DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while PAYH is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares. DECZ is passively managed, while PAYH is actively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DECZ charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for PAYH.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и PAYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у PAYH с доходностью 11.60%.
DECZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.34%
PAYH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $219.94K | $114.03K | $96.06K | |
| $250.84K | $297.37K | $349.86K |
Сравнение доходности по годам DECZ и PAYH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 10.12% | -0.60% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 11.60% | -0.73% |
Correlation
The correlation between DECZ and PAYH is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECZ vs. PAYH — Ранг доходности на риск
DECZ
PAYH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DECZ c PAYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECZ | PAYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECZ и PAYH
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, примерно равная максимальной просадке PAYH в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и PAYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECZ | PAYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -16.33% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -2.48% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и PAYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECZ | PAYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 21.31% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 21.31% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 21.31% | -8.91% |
Сравнение комиссий DECZ и PAYH
DECZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PAYH в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и PAYH
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PAYH в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 2.98% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 9.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECZ and PAYH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for DECZ.
PAYH has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 2.98% for DECZ.
DECZ is categorized as Defined Outcome, while PAYH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.79% for DECZ and 0.74% for PAYH.
Подберите оптимальное распределение для DECZ и PAYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор