PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECZ с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECZ с PAPR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - DECZ tracks the S&P 500 while PAPR tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DECZ returned 10.53%/yr vs 8.10%/yr for PAPR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECZ и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECZ показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 7.36%.

DECZ

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.27%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.85%
1 год
15.85%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

PAPR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.33%
1 год
13.33%
3 года*
11.16%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECZ и PAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		5.75%12.34%18.89%18.32%-8.93%20.15%1.64%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.36%6.58%12.28%16.45%-4.29%7.51%0.17%

Correlation

The correlation between DECZ and PAPR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between DECZ and PAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECZ и PAPR

Секторы
DECZ
PAPR

Технологии

35.3%
38.4%

Финансовые услуги

13.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.8%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

DECZ
35.3%
PAPR
38.4%

Финансовые услуги

DECZ
13.4%
PAPR
11.0%

Потребительский циклический сектор

DECZ
10.6%
PAPR
10.0%

Коммуникационные услуги

DECZ
9.9%
PAPR
10.8%

Здравоохранение

DECZ
8.8%
PAPR
8.4%

Промышленность

DECZ
7.8%
PAPR
7.9%

Потребительский защитный сектор

DECZ
5.2%
PAPR
4.6%

Энергетика

DECZ
3.0%
PAPR
3.2%

Коммунальные услуги

DECZ
2.5%
PAPR
2.1%

Недвижимость

DECZ
2.0%
PAPR
1.8%

Сырьевые материалы

DECZ
1.6%
PAPR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с APRZDECZ с AUGZDECZ с SEPZDECZ с JUNZDECZ с JANZDECZ с OCTZDECZ с MARZ
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с JAJLPAPR с CAOSPAPR с MTBA

Доходность на риск

DECZ vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECZ c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECZPAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
3.96

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
6.82

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.93

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

11.54

-9.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

58.72

-50.11

DECZ vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа PAPR равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DECZ и PAPR

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECZPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-15.31%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-1.16%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-11.87%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

-11.87%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.54%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.56%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.23%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и PAPR

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECZPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

1.43%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

2.77%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

3.42%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

8.22%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

9.42%

+3.00%

Сравнение комиссий DECZ и PAPR

И DECZ, и PAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и PAPR

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как PAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.10%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%0.00%0.00%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%

Часто задаваемые вопросы

DECZ and PAPR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECZ has higher volatility (3.75%) compared to PAPR (1.43%). In terms of maximum drawdown, DECZ dropped -16.57% vs PAPR's -15.31%.

On 5-year performance, DECZ leads with 10.53% vs 8.10% for PAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DECZ has performed better with a 10.53% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECZ and PAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

DECZ has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for PAPR.

DECZ tracks S&P 500, while PAPR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECZ и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор