Сравнение DECZ с NAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).
DECZ и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и NAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DECZ и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | -3.57% | 12.34% | 18.89% | 18.32% | -8.93% | 20.15% | 1.64% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 1.71% | 6.56% | 13.29% | 30.60% | -12.13% | 9.09% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 1.71%.
DECZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DECZ и NAPR
И DECZ, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
DECZ vs. NAPR — Ранг доходности на риск
DECZ
NAPR
Сравнение DECZ c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECZ | NAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.51 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.43 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.93 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 14.15 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECZ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.51 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DECZ и NAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и NAPR
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.40% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DECZ и NAPR
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, примерно равная максимальной просадке NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и NAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DECZ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -16.53% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -7.53% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -16.53% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | 0.00% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.34% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.03% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и NAPR
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DECZ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 0.65% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 2.23% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 9.65% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 11.30% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 10.71% | +1.77% |