PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECO с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECO с MSDD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 167.28% vs 69.58% for MSDD. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DECO charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности DECO и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECO показывает доходность 79.33%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -48.72%.

DECO

1 день
-1.75%
1 месяц
14.67%
С начала года
79.33%
6 месяцев
71.45%
1 год
167.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-45.00%
1 год
69.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECO и MSDD

2026 (YTD)2025
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.33%40.56%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%

Correlation

The correlation between DECO and MSDD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.63

The correlation between DECO and MSDD has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECO и MSDD

Секторы
DECO
MSDD

Технологии

55.3%
200.1%

Финансовые услуги

39.5%

-

Промышленность

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DECO
55.3%
MSDD
200.1%

Финансовые услуги

DECO
39.5%
MSDD

-

Промышленность

DECO
5.2%
MSDD

-

Сырьевые материалы

DECO
1.8%
MSDD

-

Коммуникационные услуги

DECO

-

MSDD

-

Потребительский циклический сектор

DECO

-

MSDD

-

Потребительский защитный сектор

DECO

-

MSDD

-

Энергетика

DECO

-

MSDD

-

Здравоохранение

DECO

-

MSDD

-

Недвижимость

DECO

-

MSDD

-

Коммунальные услуги

DECO

-

MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с CBXJDECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBTJDECO с MNRS
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с CNEQMSDD с AMDL

Доходность на риск

DECO vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECO c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECOMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
0.50

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
1.61

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

0.82

+5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

1.63

+16.68

DECO vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECO на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа MSDD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECO и MSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DECO и MSDD

Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECOMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-84.91%

+37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-84.91%

+59.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-68.63%

+66.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-31.26%

+19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

43.14%

-33.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DECO и MSDD

Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 12.49%, в то время как у GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) волатильность равна 32.28%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECOMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

32.28%

-19.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.98%

124.65%

-90.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.86%

140.94%

-96.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.31%

138.85%

-87.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.31%

138.85%

-87.54%

Сравнение комиссий DECO и MSDD

DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECO и MSDD

Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DECO and MSDD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.28%) compared to DECO (12.49%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs MSDD's -84.91%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.28% vs 69.58% for MSDD. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 12.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.28% return vs 69.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

DECO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for MSDD.

DECO is categorized as Blockchain, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: State Street and GraniteShares. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 1.50% for MSDD.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECO и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор