PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DECO с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECO с DAPP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Blockchain funds. DECO is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past year, DECO returned 96.91% vs -6.46% for DAPP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DECO charges 0.65%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности DECO и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECO показывает доходность 62.57%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 5.14%.

DECO

1 день
-3.61%
1 месяц
-8.53%
6 месяцев
39.31%
С начала года
62.57%
1 год
96.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECO и DAPP

2026 (YTD)20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		62.57%42.48%31.48%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%15.03%44.87%

Correlation

The correlation between DECO and DAPP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between DECO and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECO и DAPP

Секторы
DECO
DAPP

Технологии

55.3%
34.7%

Финансовые услуги

39.5%
62.8%

Промышленность

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DECO
55.3%
DAPP
34.7%

Финансовые услуги

DECO
39.5%
DAPP
62.8%

Промышленность

DECO
5.2%
DAPP

-

Сырьевые материалы

DECO
1.8%
DAPP

-

Коммуникационные услуги

DECO

-

DAPP

-

Потребительский циклический сектор

DECO

-

DAPP
2.5%

Потребительский защитный сектор

DECO

-

DAPP

-

Энергетика

DECO

-

DAPP

-

Здравоохранение

DECO

-

DAPP

-

Недвижимость

DECO

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

DECO

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с CBXJDECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBTJDECO с MNRS
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

DECO vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECO c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECODAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.10

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.29

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

-0.13

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

-0.25

+10.68

DECO vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECO и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DECO и DAPP

Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECODAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-92.61%

+44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-48.21%

+22.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-47.42%

+36.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-60.92%

+49.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

26.02%

-16.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DECO и DAPP

Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 8.90%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECODAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

13.90%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.52%

46.23%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

62.60%

-18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.83%

73.20%

-22.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.83%

72.59%

-21.76%

Сравнение комиссий DECO и DAPP

DECO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECO и DAPP

Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.71%1.16%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DECO and DAPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DAPP has higher volatility (13.90%) compared to DECO (8.90%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs DAPP's -92.61%.

On 1-year performance, DECO leads with 96.91% vs -6.46% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 96.91% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.

DECO has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for DAPP.

They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.52% for DAPP.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECO и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор