Сравнение DEAM.DE с GLD
DEAM.DE (Invesco MDAX UCITS ETF A) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DEAM.DE is a Europe Equities fund tracking the MDAX®, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEAM.DE returned -0.95%/yr vs 19.45%/yr for GLD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DEAM.DE charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности DEAM.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEAM.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEAM.DE показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 4.96%.
DEAM.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам DEAM.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 6.73% | 19.33% | -6.03% | 7.33% | -28.80% | 13.67% | 8.05% | 15.51% |
GLD SPDR Gold Shares | 1.94% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 15.32% |
Correlation
The correlation between DEAM.DE and GLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | -0.00 |
The correlation between DEAM.DE and GLD shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEAM.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
DEAM.DE
GLD
Сравнение DEAM.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEAM.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.82 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 4.30 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEAM.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.24 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.17 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DEAM.DE и GLD
Максимальная просадка DEAM.DE за все время составила -40.04%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEAM.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEAM.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.04% | -37.47% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -17.14% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -17.14% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.04% | -17.14% | -22.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -15.52% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -12.17% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 7.23% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEAM.DE и GLD
Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DEAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEAM.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 3.75% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 21.79% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 25.17% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.69% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 14.91% | +4.70% |
Сравнение комиссий DEAM.DE и GLD
DEAM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEAM.DE и GLD
Ни DEAM.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEAM.DE and GLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
DEAM.DE is categorized as Europe Equities, while GLD is Gold. DEAM.DE tracks MDAX®, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.19% for DEAM.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для DEAM.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор