Сравнение DEAM.DE с QTOP
DEAM.DE (Invesco MDAX UCITS ETF A) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - DEAM.DE is a Europe Equities fund tracking the MDAX®, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, DEAM.DE returned 4.93% vs 43.99% for QTOP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DEAM.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности DEAM.DE и QTOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEAM.DE торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEAM.DE показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 23.21%.
DEAM.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
QTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 23.21%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEAM.DE и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 6.73% | 19.33% | -5.88% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 17.90% | 7.69% | 10.67% |
Correlation
The correlation between DEAM.DE and QTOP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEAM.DE vs. QTOP — Ранг доходности на риск
DEAM.DE
QTOP
Сравнение DEAM.DE c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEAM.DE | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.65 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 11.03 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEAM.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.52 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.12 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок DEAM.DE и QTOP
Максимальная просадка DEAM.DE за все время составила -40.04%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEAM.DE и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEAM.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.04% | -27.66% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -12.11% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -0.86% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -5.63% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 4.00% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEAM.DE и QTOP
Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DEAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEAM.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.21% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 12.76% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 17.59% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 24.18% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 24.18% | -4.57% |
Сравнение комиссий DEAM.DE и QTOP
DEAM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEAM.DE и QTOP
DEAM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.34% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
DEAM.DE and QTOP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.
DEAM.DE is categorized as Europe Equities, while QTOP is Nasdaq-100. DEAM.DE tracks MDAX®, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for DEAM.DE and 0.20% for QTOP.
Подберите оптимальное распределение для DEAM.DE и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор