Сравнение DEAM.DE с SMLD.DE
DEAM.DE (Invesco MDAX UCITS ETF A) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - DEAM.DE is a Europe Equities fund tracking the MDAX®, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEAM.DE returned -0.95%/yr vs 25.24%/yr for SMLD.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DEAM.DE charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности DEAM.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEAM.DE показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.
DEAM.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам DEAM.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 6.73% | 19.33% | -6.03% | 7.33% | -28.80% | 13.67% | 8.05% | 15.51% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 1.94% |
Correlation
The correlation between DEAM.DE and SMLD.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between DEAM.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEAM.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
DEAM.DE
SMLD.DE
Сравнение DEAM.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEAM.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.92 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 1.91 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEAM.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.10 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DEAM.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка DEAM.DE за все время составила -40.04%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEAM.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEAM.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.04% | -73.78% | +33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.77% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -22.99% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.04% | -22.99% | -17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -3.47% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -17.76% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 7.16% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEAM.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) составляет 5.08%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DEAM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEAM.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.38% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 12.79% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 26.64% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 22.60% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 34.70% | -15.09% |
Сравнение комиссий DEAM.DE и SMLD.DE
DEAM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEAM.DE и SMLD.DE
DEAM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
DEAM.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
DEAM.DE is categorized as Europe Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. DEAM.DE tracks MDAX®, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.19% for DEAM.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для DEAM.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор