Сравнение DDXX с AVGV
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.21%.
DDXX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDXX и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 10.25% | 1.35% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 17.21% | 3.07% |
Correlation
The correlation between DDXX and AVGV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. AVGV — Ранг доходности на риск
DDXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGV
Сравнение DDXX c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDXX | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDXX и AVGV
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -17.03% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.37% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -2.25% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и AVGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 13.22% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 14.90% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 14.90% | -0.78% |
Сравнение комиссий DDXX и AVGV
DDXX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и AVGV
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности AVGV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.63% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.81% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DDXX and AVGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.
DDXX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.63% for AVGV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.26% for AVGV.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор