Сравнение DDX с RSSX
DDX (Defined Duration 10 ETF) and RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, DDX returned 12.81% vs 22.33% for RSSX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDX charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for RSSX.
Доходность
Сравнение доходности DDX и RSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у RSSX с доходностью -4.36%.
DDX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDX и RSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 5.37% | 7.77% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | -4.36% | 30.55% |
Correlation
The correlation between DDX and RSSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between DDX and RSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDX vs. RSSX — Ранг доходности на риск
DDX
RSSX
Сравнение DDX c RSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDX | RSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.14 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.80 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 2.11 | +9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDX и RSSX
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и RSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDX | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -27.37% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -27.37% | +22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -20.11% | +20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -7.24% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 10.36% | -9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и RSSX
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 1.87%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDX | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 12.42% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 28.97% | -24.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 33.61% | -28.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 32.99% | -25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 32.99% | -25.51% |
Сравнение комиссий DDX и RSSX
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и RSSX
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности RSSX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.37% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.61% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDX and RSSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (12.42%) compared to DDX (1.87%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs RSSX's -27.37%.
On 1-year performance, RSSX leads with 22.33% vs 12.81% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 22.33% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for RSSX.
DDX has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.61% for RSSX.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Return Stacked. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 0.68% for RSSX.
DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDX и RSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор