Сравнение DDX с FDAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и Tactical Advantage ETF (FDAT).
DDX и FDAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. FDAT - это активно управляемый фонд от Tactical Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и FDAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и FDAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 4.89% |
FDAT Tactical Advantage ETF | 1.10% | 7.50% | 9.90% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у FDAT с доходностью 1.10%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDAT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и FDAT
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDAT в 0.74%.
Доходность на риск
DDX vs. FDAT — Ранг доходности на риск
DDX
FDAT
Сравнение DDX c FDAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | FDAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.83 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.17 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.49 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 3.92 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | FDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.83 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.89 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между DDX и FDAT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и FDAT
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FDAT в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
FDAT Tactical Advantage ETF | 5.75% | 4.77% | 8.99% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и FDAT
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки FDAT в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и FDAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | FDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -8.20% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -5.88% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -4.26% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -2.20% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.23% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и FDAT
Defined Duration 10 ETF (DDX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Tactical Advantage ETF (FDAT) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что DDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | FDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.79% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 8.12% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 10.33% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 9.49% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 9.49% | -1.99% |