PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DDWM и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DDWM превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 10.15% против 2.41% соответственно.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DDWM и USFR

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DDWM vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

14.37

-12.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

42.77

-40.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

10.64

-9.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

103.21

-100.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

658.56

-649.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

14.37

-12.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

8.63

-7.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

3.00

-2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.57

-0.89

Корреляция

Корреляция между DDWM и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и USFR

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и USFR

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-1.36%

-33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-0.04%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-0.18%

-14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-0.80%

-34.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

0.00%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-0.16%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.01%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и USFR

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

0.08%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

0.19%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

0.29%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

0.41%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

0.81%

+14.51%