PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDWM с MOAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - DDWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDWM returned 10.95%/yr vs 13.47%/yr for MOAT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDWM charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции DDWM уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.95% против 13.47% соответственно.

DDWM

1 день
0.43%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.71%
3 года*
17.66%
5 лет*
12.32%
10 лет*
10.95%

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.19%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDWM и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		7.47%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between DDWM and MOAT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2016 г.

0.70

The correlation between DDWM and MOAT shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDWM и MOAT

Секторы
DDWM
MOAT

Промышленность

21.1%
13.8%

Финансовые услуги

20.7%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.3%

Технологии

9.0%
33.8%

Здравоохранение

8.6%
15.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
17.0%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммуникационные услуги

5.4%
2.4%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

3.7%

-

Недвижимость

3.0%
0.8%

Промышленность

DDWM
21.1%
MOAT
13.8%

Финансовые услуги

DDWM
20.7%
MOAT
9.0%

Потребительский циклический сектор

DDWM
10.6%
MOAT
7.3%

Технологии

DDWM
9.0%
MOAT
33.8%

Здравоохранение

DDWM
8.6%
MOAT
15.9%

Потребительский защитный сектор

DDWM
7.4%
MOAT
17.0%

Сырьевые материалы

DDWM
5.5%
MOAT

-

Коммуникационные услуги

DDWM
5.4%
MOAT
2.4%

Коммунальные услуги

DDWM
5.2%
MOAT

-

Энергетика

DDWM
3.7%
MOAT

-

Недвижимость

DDWM
3.0%
MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с UIVMDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с IVLU
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

DDWM vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDWMMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.91

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.39

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.02

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

3.11

+3.62

DDWM vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDWM и MOAT

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDWMMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-33.31%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-12.43%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-21.44%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-23.96%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.31%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-4.45%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.83%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.06%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и MOAT

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDWMMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.13%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.90%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

13.93%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

18.20%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

18.68%

-3.37%

Сравнение комиссий DDWM и MOAT

DDWM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и MOAT

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.31%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

DDWM and MOAT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDWM has higher volatility (4.34%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, DDWM dropped -35.00% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.47% vs 10.95% for DDWM. On fees, DDWM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.47% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDWM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

DDWM has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.36% for MOAT.

DDWM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. DDWM tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for DDWM and 0.47% for MOAT.

DDWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDWM и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор