PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDWM с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDWM с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DDWM is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, DDWM returned 18.22%/yr vs 19.96%/yr for JHID. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DDWM charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

DDWM

1 день
-0.11%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
5.12%
С начала года
8.72%
1 год
20.78%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.98%
10 лет*
10.42%

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDWM и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		8.72%30.07%10.70%15.25%0.58%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between DDWM and JHID is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.91

The correlation between DDWM and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDWM и JHID

Секторы
DDWM
JHID

Промышленность

21.1%
15.7%

Финансовые услуги

20.7%
28.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.8%

Технологии

9.0%
9.6%

Здравоохранение

8.6%
6.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.9%

Сырьевые материалы

5.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.8%

Коммунальные услуги

5.2%
5.8%

Энергетика

3.7%
6.0%

Недвижимость

3.0%
5.8%

Промышленность

DDWM
21.1%
JHID
15.7%

Финансовые услуги

DDWM
20.7%
JHID
28.6%

Потребительский циклический сектор

DDWM
10.6%
JHID
4.8%

Технологии

DDWM
9.0%
JHID
9.6%

Здравоохранение

DDWM
8.6%
JHID
6.4%

Потребительский защитный сектор

DDWM
7.4%
JHID
7.9%

Сырьевые материалы

DDWM
5.5%
JHID
6.6%

Коммуникационные услуги

DDWM
5.4%
JHID
2.8%

Коммунальные услуги

DDWM
5.2%
JHID
5.8%

Энергетика

DDWM
3.7%
JHID
6.0%

Недвижимость

DDWM
3.0%
JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с UIVMDDWM с HEFADDWM с IHDGDDWM с IVLUDDWM с SPY
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

DDWM vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDWMJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.45

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.42

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.78

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

14.44

-7.37

DDWM vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDWM и JHID

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDWMJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-12.42%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.42%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-12.42%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.44%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-2.43%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.20%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и JHID

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 2.94%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDWMJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.19%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.09%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.03%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

13.90%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

13.90%

+1.15%

Сравнение комиссий DDWM и JHID

DDWM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и JHID

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.54%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DDWM and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHID has higher volatility (3.19%) compared to DDWM (2.94%). In terms of maximum drawdown, DDWM dropped -35.00% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.96% vs 18.22% for DDWM. On fees, DDWM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DDWM has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.96% return vs 18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDWM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.54% for DDWM.

They also come from different issuers: WisdomTree and John Hancock. Their fees differ too: 0.40% for DDWM and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDWM и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор