PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

DDWM и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%21.97%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDWM показывает доходность 2.70%, а BKIE немного ниже – 2.69%.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий DDWM и BKIE

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

DDWM vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.13

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.36

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

9.18

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.59

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.88

-0.20

Корреляция

Корреляция между DDWM и BKIE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и BKIE

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и BKIE

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-28.19%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.41%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-28.19%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.58%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-5.04%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.94%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и BKIE

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 6.36%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.26%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.15%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

17.14%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

15.99%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.31%

-0.99%