Сравнение DDVIX с OILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Value Fund (DDVIX) и Optimum Large Cap Value Fund (OILVX).
DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г.. OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DDVIX и OILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDVIX и OILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVIX Delaware Value Fund | 2.86% | 11.38% | 6.76% | 2.09% | -3.60% | 22.05% | 0.65% | 20.26% | -2.99% | 13.64% |
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 0.56% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DDVIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у OILVX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции DDVIX уступали акциям OILVX по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.23% соответственно.
DDVIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.22%
OILVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDVIX и OILVX
DDVIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OILVX в 0.92%.
Доходность на риск
DDVIX vs. OILVX — Ранг доходности на риск
DDVIX
OILVX
Сравнение DDVIX c OILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Value Fund (DDVIX) и Optimum Large Cap Value Fund (OILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDVIX | OILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 5.53 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDVIX | OILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DDVIX и OILVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDVIX и OILVX
Дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.40%, что больше доходности OILVX в 7.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVIX Delaware Value Fund | 27.40% | 28.24% | 32.45% | 11.92% | 10.60% | 25.18% | 3.11% | 4.87% | 6.45% | 4.02% | 2.51% | 2.75% |
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.72% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DDVIX и OILVX
Максимальная просадка DDVIX за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки OILVX в -56.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVIX и OILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDVIX | OILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -56.56% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.41% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -18.17% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.52% | -36.99% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.34% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -7.35% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.55% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDVIX и OILVX
Delaware Value Fund (DDVIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDVIX | OILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.03% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 7.84% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 15.09% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 17.32% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.19% | -1.09% |