Сравнение DDV с GTOC
DDV (Defined Duration 5 ETF) and GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for GTOC.
Доходность
Сравнение доходности DDV и GTOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у GTOC с доходностью 0.50%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTOC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и GTOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.50% | 0.42% |
Correlation
The correlation between DDV and GTOC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDV c GTOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | GTOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.30 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и GTOC
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки GTOC в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и GTOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | GTOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -2.70% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.42% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.66% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и GTOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | GTOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 3.61% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.61% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.61% | -0.94% |
Сравнение комиссий DDV и GTOC
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GTOC в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и GTOC
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GTOC в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and GTOC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
GTOC has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.26% for GTOC.
Подберите оптимальное распределение для DDV и GTOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор