Сравнение DDTN с TMAR
DDTN (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. DDTN is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTN charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности DDTN и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTN показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 13.87%.
DDTN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTN и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTN Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November | 6.37% | 0.99% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.87% | 1.56% |
Correlation
The correlation between DDTN and TMAR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTN vs. TMAR — Ранг доходности на риск
DDTN
TMAR
Сравнение DDTN c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTN | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 2.20 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DDTN и TMAR
Максимальная просадка DDTN за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTN и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTN | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -9.93% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.23% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.66% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTN и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTN | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.71% | 9.48% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 11.41% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.71% | 11.41% | -3.70% |
Сравнение комиссий DDTN и TMAR
DDTN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTN и TMAR
Ни DDTN, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTN and TMAR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTN is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
DDTN and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDTN and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для DDTN и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор