Сравнение DDTM с BAPR
DDTM (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDTM tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTM и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTM и BAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 4.73% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 9.55% |
Correlation
The correlation between DDTM and BAPR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTM vs. BAPR — Ранг доходности на риск
DDTM
BAPR
Сравнение DDTM c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTM | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.84 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок DDTM и BAPR
Максимальная просадка DDTM за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTM и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTM | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -23.91% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.23% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.59% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTM и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTM | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 5.64% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 11.49% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 13.12% | -4.72% |
Сравнение комиссий DDTM и BAPR
И DDTM, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTM и BAPR
Ни DDTM, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DDTM and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTM and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTM and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTM tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April.
Подберите оптимальное распределение для DDTM и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор