Сравнение DDTM с DDFL
DDTM (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March) and DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTM is passively managed, while DDFL is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTM и DDFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDFL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 3.68%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTM и DDFL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 5.10% |
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 3.12% |
Correlation
The correlation between DDTM and DDFL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTM vs. DDFL — Ранг доходности на риск
DDTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DDFL
Сравнение DDTM c DDFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM) и Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTM | DDFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTM и DDFL
Максимальная просадка DDTM за все время составила -5.20%, что больше максимальной просадки DDFL в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTM и DDFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTM | DDFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -1.83% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.30% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTM и DDFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTM | DDFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 3.20% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 3.64% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 3.64% | +4.13% |
Сравнение комиссий DDTM и DDFL
И DDTM, и DDFL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTM и DDFL
Ни DDTM, ни DDFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTM and DDFL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTM and DDFL have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTM and DDFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTM и DDFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор