Сравнение DDTJ с PJAN
DDTJ (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTJ is actively managed, while PJAN is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTJ и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTJ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTJ и PJAN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTJ Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January | 5.43% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.25% |
Correlation
The correlation between DDTJ and PJAN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTJ vs. PJAN — Ранг доходности на риск
DDTJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJAN
Сравнение DDTJ c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTJ | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTJ и PJAN
Максимальная просадка DDTJ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTJ и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTJ | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -21.25% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.22% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.72% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTJ и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTJ | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 5.89% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 8.95% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.79% | 10.57% | -2.78% |
Сравнение комиссий DDTJ и PJAN
И DDTJ, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTJ и PJAN
Ни DDTJ, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DDTJ and PJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTJ and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTJ and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTJ и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор