Сравнение DDTF с USO
DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. DDTF is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности DDTF и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USO
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- 79.31%
- С начала года
- 86.31%
- 1 год
- 70.46%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -6.87%
Сравнение доходности по годам DDTF и USO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTF Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | 5.61% |
USO United States Oil Fund LP | 62.03% |
Correlation
The correlation between DDTF and USO is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTF vs. USO — Ранг доходности на риск
DDTF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение DDTF c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTF | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTF и USO
Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -98.19% | +92.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -86.29% | +86.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -75.36% | +74.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTF и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 45.12% | -36.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 36.57% | -28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 39.10% | -30.66% |
Сравнение комиссий DDTF и USO
DDTF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTF и USO
Ни DDTF, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTF and USO have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
DDTF and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTF is categorized as Defined Outcome, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and USCF. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для DDTF и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор