Сравнение DDTF с USO
DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. DDTF is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности DDTF и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам DDTF и USO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTF Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | 3.36% |
USO United States Oil Fund LP | 76.58% |
Correlation
The correlation between DDTF and USO is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTF vs. USO — Ранг доходности на риск
DDTF
USO
Сравнение DDTF c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | -0.18 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок DDTF и USO
Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -98.19% | +92.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -85.85% | +84.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -75.30% | +74.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTF и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 44.41% | -35.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 36.09% | -27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 39.01% | -30.10% |
Сравнение комиссий DDTF и USO
DDTF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTF и USO
Ни DDTF, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTF and USO have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
DDTF and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTF is categorized as Defined Outcome, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and USCF. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для DDTF и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор