PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDTF с SPUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTF с SPUT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SPUT is a Derivative Income fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDTF и SPUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDTF

1 день
-1.26%
1 месяц
0.23%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUT

1 день
-2.41%
1 месяц
-0.46%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.25%
1 год
16.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTF и SPUT

2026 (YTD)
DDTF
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February		3.36%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		4.57%

Correlation

The correlation between DDTF and SPUT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.88

Сравнение распределения секторов DDTF и SPUT

Секторы
DDTF
SPUT

Технологии

36.2%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.7%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDTF
36.2%
SPUT
35.7%

Финансовые услуги

DDTF
11.9%
SPUT
11.1%

Коммуникационные услуги

DDTF
10.9%
SPUT
11.7%

Потребительский циклический сектор

DDTF
10.1%
SPUT
10.2%

Здравоохранение

DDTF
8.4%
SPUT
8.7%

Промышленность

DDTF
8.1%
SPUT
8.4%

Потребительский защитный сектор

DDTF
4.9%
SPUT
4.8%

Энергетика

DDTF
3.5%
SPUT
3.6%

Коммунальные услуги

DDTF
2.3%
SPUT
2.3%

Недвижимость

DDTF
1.9%
SPUT
1.8%

Сырьевые материалы

DDTF
1.8%
SPUT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Часто сравнивают с DDTF:
DDTF с CPSPDDTF с BNODDTF с LOUPDDTF с BUFFDDTF с FBUFDDTF с FFTYDDTF с APRB
Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с JEPQSPUT с WTPISPUT с SBARSPUT с TPRYSPUT с EIPISPUT с POCTSPUT с FFTY

Доходность на риск

DDTF vs. SPUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTF
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTF c SPUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDTF vs. SPUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDTFSPUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.32

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DDTF и SPUT

Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и SPUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTFSPUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-10.55%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.59%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.89%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDTF и SPUT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTFSPUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

7.64%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

11.44%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

11.44%

-2.53%

Сравнение комиссий DDTF и SPUT

И DDTF, и SPUT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTF и SPUT

DDTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.

ПозицияTTM2025
DDTF
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February		0.00%0.00%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		5.14%4.66%

Часто задаваемые вопросы

DDTF and SPUT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDTF and SPUT have the same expense ratio: 0.79% per year.

SPUT has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 0.00% for DDTF.

DDTF is categorized as Defined Outcome, while SPUT is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTF и SPUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор