Сравнение DDTF с USL
DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. DDTF is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности DDTF и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 57.21%
- 6 месяцев
- 51.69%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам DDTF и USL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTF Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | 3.36% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 47.80% |
Correlation
The correlation between DDTF and USL is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение распределения секторов DDTF и USL
Секторы
DDTF
USL
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
DDTF
USL
-
Финансовые услуги
DDTF
USL
Коммуникационные услуги
DDTF
USL
-
Потребительский циклический сектор
DDTF
USL
-
Здравоохранение
DDTF
USL
-
Промышленность
DDTF
USL
-
Потребительский защитный сектор
DDTF
USL
-
Энергетика
DDTF
USL
-
Коммунальные услуги
DDTF
USL
-
Недвижимость
DDTF
USL
-
Сырьевые материалы
DDTF
USL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTF vs. USL — Ранг доходности на риск
DDTF
USL
Сравнение DDTF c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTF | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.00 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок DDTF и USL
Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTF | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -89.06% | +83.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -40.38% | +39.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -61.45% | +60.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTF и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTF | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 28.66% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 30.09% | -21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 32.35% | -23.44% |
Сравнение комиссий DDTF и USL
DDTF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTF и USL
Ни DDTF, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTF and USL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
DDTF and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTF is categorized as Defined Outcome, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для DDTF и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор