Сравнение DDTF с UGA
DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. DDTF is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности DDTF и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UGA
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 19.20%
- 6 месяцев
- 87.35%
- С начала года
- 97.52%
- 1 год
- 96.50%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 27.58%
- 10 лет*
- 17.97%
- Всё время*
- 5.02%
Сравнение доходности по годам DDTF и UGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTF Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | 5.61% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.77% |
Correlation
The correlation between DDTF and UGA is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTF vs. UGA — Ранг доходности на риск
DDTF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение DDTF c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTF | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTF и UGA
Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -86.59% | +81.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.35% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -36.59% | +35.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTF и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 35.90% | -27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 34.54% | -26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 37.25% | -28.81% |
Сравнение комиссий DDTF и UGA
DDTF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTF и UGA
Ни DDTF, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTF and UGA have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for DDTF.
DDTF and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTF is categorized as Defined Outcome, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для DDTF и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор