PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDTF с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DDTF и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DDTF

1 день
0.40%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

UCO

1 день
1.50%
1 месяц
14.82%
6 месяцев
104.42%
С начала года
117.75%
1 год
75.44%
3 года*
15.31%
5 лет*
17.44%
10 лет*
23.99%
Всё время*
-9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTF и UCO


Correlation

The correlation between DDTF and UCO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

DDTF vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DDTF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UCO
Ранг доходности на риск UCO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTF c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DDTFUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

DDTF vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDTF и UCO

Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DDTFUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-99.86%

+94.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-83.10%

+82.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-82.12%

+81.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DDTF и UCO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DDTFUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

58.34%

-49.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

60.08%

-51.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

317.75%

-309.31%

Сравнение комиссий DDTF и UCO

DDTF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTF и UCO

Ни DDTF, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DDTF and UCO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDTF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDTF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

DDTF and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DDTF is categorized as Defined Outcome, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.95% for UCO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTF и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор