Сравнение DDTF с UCO
DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). DDTF is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности DDTF и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
Сравнение доходности по годам DDTF и UCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTF Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | 3.36% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.36% |
Correlation
The correlation between DDTF and UCO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTF vs. UCO — Ранг доходности на риск
DDTF
UCO
Сравнение DDTF c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTF | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | -0.35 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок DDTF и UCO
Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTF | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -99.95% | +94.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -99.28% | +98.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -85.49% | +84.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTF и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTF | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 57.32% | -48.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 59.80% | -50.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 71.35% | -62.44% |
Сравнение комиссий DDTF и UCO
DDTF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTF и UCO
Ни DDTF, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTF and UCO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
DDTF and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTF is categorized as Defined Outcome, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для DDTF и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор