Сравнение DDTF с GSG
DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. DDTF is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности DDTF и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GSG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 8.91%
- 6 месяцев
- 33.61%
- С начала года
- 39.46%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 8.34%
- Всё время*
- -2.12%
Сравнение доходности по годам DDTF и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTF Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | 5.61% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 26.22% |
Correlation
The correlation between DDTF and GSG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTF vs. GSG — Ранг доходности на риск
DDTF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение DDTF c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTF | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTF и GSG
Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -89.62% | +84.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -57.89% | +57.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -63.68% | +62.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTF и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 23.57% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 22.73% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 22.01% | -13.57% |
Сравнение комиссий DDTF и GSG
DDTF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTF и GSG
Ни DDTF, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTF and GSG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for DDTF.
DDTF and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTF is categorized as Defined Outcome, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для DDTF и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор