PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDTF с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTF с DRLL

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. DDTF is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности DDTF и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDTF

1 день
0.40%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

DRLL

1 день
1.63%
1 месяц
12.58%
6 месяцев
27.14%
С начала года
34.01%
1 год
41.21%
3 года*
13.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTF и DRLL

2026 (YTD)
DDTF
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February		5.61%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		18.77%

Correlation

The correlation between DDTF and DRLL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

-0.39

Сравнение распределения секторов DDTF и DRLL

Секторы
DDTF
DRLL

Технологии

37.9%

-

Финансовые услуги

11.7%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
0.9%

Здравоохранение

9.1%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.0%
99.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

DDTF
37.9%
DRLL

-

Финансовые услуги

DDTF
11.7%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

DDTF
10.0%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

DDTF
9.6%
DRLL
0.9%

Здравоохранение

DDTF
9.1%
DRLL

-

Промышленность

DDTF
8.4%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

DDTF
4.6%
DRLL

-

Энергетика

DDTF
3.0%
DRLL
99.1%

Коммунальные услуги

DDTF
2.3%
DRLL

-

Недвижимость

DDTF
1.9%
DRLL

-

Сырьевые материалы

DDTF
1.7%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с DDTF:
DDTF с SPUTDDTF с CAOSDDTF с OILTDDTF с APXMDDTF с CPSPDDTF с FBUFDDTF с LOUP
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

DDTF vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTF c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDTFDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.44

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.21

—

DDTF vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDTF и DRLL

Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTFDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-23.73%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-6.18%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-8.17%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDTF и DRLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTFDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

22.82%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

23.80%

-15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

23.80%

-15.36%

Сравнение комиссий DDTF и DRLL

DDTF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTF и DRLL

DDTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM2025202420232022
DDTF
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.26%2.99%3.00%3.01%1.18%

Часто задаваемые вопросы

DDTF and DRLL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for DDTF.

DRLL has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.00% for DDTF.

DDTF is categorized as Defined Outcome, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Innovator and Strive. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.41% for DRLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTF и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор