Сравнение DDTD с BUFF
DDTD (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDTD tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DDTD charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности DDTD и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTD показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 4.75%.
DDTD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTD и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December | 5.41% | 0.82% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 4.75% | 0.71% |
Correlation
The correlation between DDTD and BUFF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTD vs. BUFF — Ранг доходности на риск
DDTD
BUFF
Сравнение DDTD c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTD | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.49 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок DDTD и BUFF
Максимальная просадка DDTD за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTD и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTD | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -46.23% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.89% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -6.18% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTD и BUFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTD | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 5.21% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 8.41% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 17.67% | -10.01% |
Сравнение комиссий DDTD и BUFF
DDTD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTD и BUFF
Ни DDTD, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DDTD and BUFF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DDTD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
DDTD and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for DDTD and 0.89% for BUFF.
Подберите оптимальное распределение для DDTD и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор