Сравнение DDNQ с SPY
DDNQ (Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DDNQ is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DDNQ is actively managed, while SPY is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDNQ charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности DDNQ и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDNQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.99%
- Всё время*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам DDNQ и SPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDNQ Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | 3.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.31% |
Correlation
The correlation between DDNQ and SPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDNQ vs. SPY — Ранг доходности на риск
DDNQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPY
Сравнение DDNQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDNQ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDNQ и SPY
Максимальная просадка DDNQ за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDNQ и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDNQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -55.19% | +49.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.23% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -9.02% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDNQ и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDNQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 12.64% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.91% | 17.15% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.91% | 17.94% | -8.03% |
Сравнение комиссий DDNQ и SPY
DDNQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDNQ и SPY
DDNQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDNQ Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
DDNQ and SPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for DDNQ.
SPY has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for DDNQ.
DDNQ is categorized as Defined Outcome, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for DDNQ and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для DDNQ и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор