Сравнение DDNQ с SOXX
DDNQ (Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DDNQ is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. DDNQ is actively managed, while SOXX is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDNQ charges 0.79%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности DDNQ и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDNQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SOXX
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -13.57%
- 6 месяцев
- 64.01%
- С начала года
- 83.73%
- 1 год
- 124.85%
- 3 года*
- 49.07%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 33.65%
- Всё время*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам DDNQ и SOXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDNQ Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | 3.03% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 83.73% |
Correlation
The correlation between DDNQ and SOXX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDNQ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
DDNQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение DDNQ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDNQ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDNQ и SOXX
Максимальная просадка DDNQ за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDNQ и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDNQ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -70.21% | +64.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -15.62% | +14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -19.91% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDNQ и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDNQ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 42.76% | -32.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.91% | 37.89% | -27.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.91% | 34.35% | -24.44% |
Сравнение комиссий DDNQ и SOXX
DDNQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDNQ и SOXX
DDNQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDNQ Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.27% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
DDNQ and SOXX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.79% for DDNQ.
SOXX has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for DDNQ.
DDNQ is categorized as Defined Outcome, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDNQ and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для DDNQ и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор