Сравнение DDM с ORLG
DDM (ProShares Ultra Dow30) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DDM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности DDM и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- 35.49%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 19.34%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDM и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 11.86% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between DDM and ORLG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDM vs. ORLG — Ранг доходности на риск
DDM
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DDM c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDM | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDM и ORLG
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDM | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -39.93% | -41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -34.91% | +32.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.24% | -20.65% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDM | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 59.08% | -34.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 59.08% | -29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 59.08% | -24.38% |
Сравнение комиссий DDM и ORLG
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и ORLG
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.93% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDM and ORLG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.
DDM has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for ORLG.
DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для DDM и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор