Сравнение DDM с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
DDM и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DDM и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | -6.08% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и NVDG
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
DDM vs. NVDG — Ранг доходности на риск
DDM
NVDG
Сравнение DDM c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.13 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.89 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.25 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 5.38 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.13 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.08 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DDM и NVDG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и NVDG
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и NVDG
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -66.19% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -42.72% | +21.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -35.41% | +21.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -24.03% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 17.91% | -11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и NVDG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 20.81% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 50.85% | -32.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 81.32% | -47.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 92.39% | -62.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 92.39% | -57.70% |