Сравнение DDM с ABNG
DDM (ProShares Ultra Dow30) and ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DDM is passively managed, while ABNG is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ABNG.
Доходность
Сравнение доходности DDM и ABNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у ABNG с доходностью 1.11%.
DDM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 20.52%
ABNG
- 1 день
- 7.74%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDM и ABNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 13.60% | 3.56% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 1.11% | 23.24% |
Correlation
The correlation between DDM and ABNG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDM vs. ABNG — Ранг доходности на риск
DDM
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DDM c ABNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDM | ABNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDM и ABNG
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и ABNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDM | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -33.03% | -48.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -4.70% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -12.26% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и ABNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDM | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 63.54% | -38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 63.54% | -33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 63.54% | -28.78% |
Сравнение комиссий DDM и ABNG
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и ABNG
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как ABNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.88% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DDM and ABNG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.
DDM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.75% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для DDM и ABNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор