PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDGC.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDGC.L с IWFV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).

DDGC.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDGC.L - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DDGC.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDGC.L и IWFV.L

2026 (YTD)2025
DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc		-0.21%2.89%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		6.16%4.32%
Разные валюты инструментов

DDGC.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DDGC.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 6.16%.

DDGC.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWFV.L

1 день
3.77%
1 месяц
-2.91%
С начала года
6.16%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.90%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.15%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с DDGC.L:
DDGC.L с ACWI.LDDGC.L с DPGT.LDDGC.L с FCSG.LDDGC.L с IWVL.LDDGC.L с JPLG.LDDGC.L с MINV.LDDGC.L с MVEW.L
Часто сравнивают с IWFV.L:
IWFV.L с VOOIWFV.L с OEFIWFV.L с IOOIWFV.L с IWDA.LIWFV.L с SMGB.LIWFV.L с IWQU.LIWFV.L с IWFQ.L

Сравнение комиссий DDGC.L и IWFV.L

DDGC.L берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.

IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

DDGC.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDGC.L
IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDGC.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDGC.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDGC.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между DDGC.L и IWFV.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDGC.L и IWFV.L

Ни DDGC.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDGC.L и IWFV.L

Максимальная просадка DDGC.L за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDGC.L и IWFV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DDGC.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-28.79%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.54%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-4.44%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDGC.L и IWFV.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDGC.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

16.65%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

15.45%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

16.72%

-4.57%