PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDGC.L с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDGC.L с MVEW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).

DDGC.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDGC.L - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DDGC.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDGC.L и MVEW.L

2026 (YTD)2025
DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc		-0.21%2.89%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		-1.18%0.74%
Разные валюты инструментов

DDGC.L торгуется в USD, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DDGC.L показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью -1.18%.

DDGC.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVEW.L

1 день
0.89%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.02%
3 года*
9.44%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DDGC.L:
DDGC.L с ACWI.LDDGC.L с DPGT.LDDGC.L с FCSG.LDDGC.L с IWVL.LDDGC.L с JPLG.LDDGC.L с MINV.LDDGC.L с MVOL.L
Часто сравнивают с MVEW.L:
MVEW.L с MINV.LMVEW.L с JEPIMVEW.L с MVOL.LMVEW.L с TDGB.LMVEW.L с SPYMVEW.L с VMVEW.L с FLXD.L

Сравнение комиссий DDGC.L и MVEW.L

DDGC.L берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.

MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

DDGC.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDGC.L
MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDGC.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDGC.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDGC.LMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между DDGC.L и MVEW.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDGC.L и MVEW.L

Ни DDGC.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDGC.L и MVEW.L

Максимальная просадка DDGC.L за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки MVEW.L в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDGC.L и MVEW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DDGC.LMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-10.07%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.43%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.53%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDGC.L и MVEW.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDGC.LMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

11.61%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

11.26%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

11.40%

+0.75%