PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDGC.L с FCSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDGC.L с FCSG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L).

DDGC.L и FCSG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDGC.L - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г.. FCSG.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DDGC.L и FCSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDGC.L и FCSG.L

2026 (YTD)2025
DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc		-0.21%2.89%
FCSG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation		-4.37%1.47%
Разные валюты инструментов

DDGC.L торгуется в USD, в то время как FCSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DDGC.L показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FCSG.L с доходностью -4.37%.

DDGC.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSG.L

1 день
1.22%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-3.68%
1 год
1.41%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation

Часто сравнивают с DDGC.L:
DDGC.L с ACWI.LDDGC.L с DPGT.LDDGC.L с IWVL.LDDGC.L с JPLG.LDDGC.L с MINV.LDDGC.L с MVOL.LDDGC.L с PACW.L
Часто сравнивают с FCSG.L:
FCSG.L с AVGC.LFCSG.L с FDN.LFCSG.L с MWOZ.LFCSG.L с FPX.LFCSG.L с SSAC.LFCSG.L с VWRA.LFCSG.L с FWRA.L

Сравнение комиссий DDGC.L и FCSG.L

DDGC.L берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FCSG.L в 0.75%.

FCSG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation
DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

DDGC.L vs. FCSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDGC.L
FCSG.L
Ранг доходности на риск FCSG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDGC.L c FCSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDGC.L vs. FCSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDGC.LFCSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Корреляция

Корреляция между DDGC.L и FCSG.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDGC.L и FCSG.L

Ни DDGC.L, ни FCSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDGC.L и FCSG.L

Максимальная просадка DDGC.L за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки FCSG.L в -23.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDGC.L и FCSG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DDGC.LFCSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-11.39%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-6.49%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.56%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDGC.L и FCSG.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDGC.LFCSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

13.21%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

12.62%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

12.59%

-0.44%