PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDGC.L с ACWI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDGC.L с ACWI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L).

DDGC.L и ACWI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDGC.L - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г.. ACWI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DDGC.L и ACWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDGC.L и ACWI.L

2026 (YTD)2025
DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc		-0.21%2.89%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		-1.60%2.09%
Разные валюты инструментов

DDGC.L торгуется в USD, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DDGC.L показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ACWI.L с доходностью -4.09%.

DDGC.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-0.66%
1 год
19.01%
3 года*
16.71%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с DDGC.L:
DDGC.L с VALW.LDDGC.L с WMVG.LDDGC.L с XDEV.LDDGC.L с JPLG.LDDGC.L с MINV.LDDGC.L с MVOL.LDDGC.L с PRWU.L
Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L

Сравнение комиссий DDGC.L и ACWI.L

DDGC.L берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.

ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

DDGC.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDGC.L
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDGC.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDGC.L vs. ACWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDGC.LACWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между DDGC.L и ACWI.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDGC.L и ACWI.L

Ни DDGC.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDGC.L и ACWI.L

Максимальная просадка DDGC.L за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки ACWI.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDGC.L и ACWI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DDGC.LACWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-25.44%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-4.06%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.70%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDGC.L и ACWI.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDGC.LACWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

15.56%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

15.19%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

15.61%

-3.46%