PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDGC.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDGC.L с IWVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).

DDGC.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDGC.L - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DDGC.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDGC.L и IWVL.L

2026 (YTD)2025
DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc		-0.21%2.89%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		6.21%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, DDGC.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 6.21%.

DDGC.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWVL.L

1 день
4.26%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.21%
6 месяцев
16.29%
1 год
39.09%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DDGC.L:
DDGC.L с ACWI.LDDGC.L с JPLG.LDDGC.L с MINV.LDDGC.L с MVOL.LDDGC.L с PACW.LDDGC.L с PRWU.LDDGC.L с VALW.L
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VTIWVL.L с JDOC

Сравнение комиссий DDGC.L и IWVL.L

DDGC.L берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

DDGC.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDGC.L
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDGC.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDGC.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDGC.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между DDGC.L и IWVL.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDGC.L и IWVL.L

Ни DDGC.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDGC.L и IWVL.L

Максимальная просадка DDGC.L за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDGC.L и IWVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DDGC.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-39.30%

+31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-4.85%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-7.60%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDGC.L и IWVL.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDGC.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

16.65%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

15.71%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

16.86%

-4.71%