Сравнение DDFY с BAPR
DDFY (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDFY tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFY и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFY и BAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFY Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May | 0.63% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 1.11% |
Correlation
The correlation between DDFY and BAPR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFY vs. BAPR — Ранг доходности на риск
DDFY
BAPR
Сравнение DDFY c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May (DDFY) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFY | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.82 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок DDFY и BAPR
Максимальная просадка DDFY за все время составила -1.05%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFY и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFY | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.05% | -23.91% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.05% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.59% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFY и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFY | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 5.73% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 11.49% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 13.12% | -8.95% |
Сравнение комиссий DDFY и BAPR
И DDFY, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFY и BAPR
Ни DDFY, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFY and BAPR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFY and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFY and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFY tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April.
Подберите оптимальное распределение для DDFY и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор