Сравнение DDFS с PJAN
DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFS is actively managed, while PJAN is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFS и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFS показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью 4.57%.
DDFS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFS и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 3.49% | 3.42% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 4.57% | 4.23% |
Correlation
The correlation between DDFS and PJAN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFS vs. PJAN — Ранг доходности на риск
DDFS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJAN
Сравнение DDFS c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFS | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFS и PJAN
Максимальная просадка DDFS за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFS и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFS | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -21.25% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.87% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -1.72% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFS и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFS | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 5.94% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 8.95% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 10.58% | -6.59% |
Сравнение комиссий DDFS и PJAN
И DDFS, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFS и PJAN
Ни DDFS, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFS and PJAN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFS and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFS and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFS и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор