Сравнение DDFS с PJAN
DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFS is actively managed, while PJAN is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFS и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFS показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью 5.13%.
DDFS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFS и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 3.40% | 3.29% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.13% | 4.37% |
Correlation
The correlation between DDFS and PJAN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFS vs. PJAN — Ранг доходности на риск
DDFS
PJAN
Сравнение DDFS c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFS | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 0.90 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок DDFS и PJAN
Максимальная просадка DDFS за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFS и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFS | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -21.25% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.26% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.73% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFS и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFS | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 5.81% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.07% | 8.93% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 10.60% | -6.53% |
Сравнение комиссий DDFS и PJAN
И DDFS, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFS и PJAN
Ни DDFS, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFS and PJAN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFS and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFS and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFS и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор