Сравнение DDFO с XBAP
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFO is passively managed, while XBAP is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 8.92%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XBAP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам DDFO и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 8.92% | 2.13% |
Correlation
The correlation between DDFO and XBAP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. XBAP — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBAP
Сравнение DDFO c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и XBAP
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -14.57% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.71% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и XBAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 3.59% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 9.97% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 9.77% | -5.30% |
Сравнение комиссий DDFO и XBAP
И DDFO, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и XBAP
Ни DDFO, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and XBAP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFO and XBAP have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFO and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор