Сравнение DDFO с PJUL
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDFO tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust while PJUL tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 4.31%.
DDFO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFO и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 3.31% | 1.72% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 4.31% | 1.73% |
Correlation
The correlation between DDFO and PJUL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. PJUL — Ранг доходности на риск
DDFO
PJUL
Сравнение DDFO c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFO | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.89 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок DDFO и PJUL
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -18.17% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.41% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.47% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и PJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 5.64% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 8.60% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 10.02% | -5.32% |
Сравнение комиссий DDFO и PJUL
И DDFO, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и PJUL
Ни DDFO, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
DDFO and PJUL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFO and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFO and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор