Сравнение DDFO с PBFR
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. DDFO is passively managed, while PBFR is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 5.24%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам DDFO и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 5.24% | 2.19% |
Correlation
The correlation between DDFO and PBFR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. PBFR — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBFR
Сравнение DDFO c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и PBFR
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -8.50% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.61% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и PBFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 4.32% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.76% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.76% | -2.29% |
Сравнение комиссий DDFO и PBFR
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и PBFR
DDFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
DDFO and PBFR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DDFO.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.50% for PBFR.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор