Сравнение DDFN с PJAN
DDFN (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFN is actively managed, while PJAN is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFN и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFN показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью 4.57%.
DDFN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFN и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November | 4.25% | 0.74% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 4.57% | 1.95% |
Correlation
The correlation between DDFN and PJAN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFN vs. PJAN — Ранг доходности на риск
DDFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJAN
Сравнение DDFN c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFN | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFN и PJAN
Максимальная просадка DDFN за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFN и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFN | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -21.25% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.87% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.72% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFN и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFN | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 5.94% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 8.95% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 10.58% | -5.25% |
Сравнение комиссий DDFN и PJAN
И DDFN, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFN и PJAN
Ни DDFN, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFN and PJAN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFN and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFN and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFN и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор