Сравнение DDFLX с FRFZX

С начала года, DDFLX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью -0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DDFLX имеют среднегодовую доходность 5.26%, а акции FRFZX немного впереди с 5.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DDFLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FRFZX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDFLX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRFZX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDFLX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DDFLX и FRFZX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DDFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности FRFZX в 6.99%

Максимальная просадка DDFLX за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFLX и FRFZX.

Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) имеют волатильность 0.60% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.