Сравнение DDFL с ZMAR
DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) and ZMAR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFL и ZMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFL показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 2.63%.
DDFL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFL и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 2.83% | 4.76% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 2.63% | 3.71% |
Correlation
The correlation between DDFL and ZMAR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFL vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
DDFL
ZMAR
Сравнение DDFL c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 2.27 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DDFL и ZMAR
Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и ZMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.63% | -2.30% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.08% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.22% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFL и ZMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 2.12% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.04% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.04% | +0.21% |
Сравнение комиссий DDFL и ZMAR
И DDFL, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFL и ZMAR
Ни DDFL, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFL and ZMAR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFL and ZMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFL and ZMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFL и ZMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор